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银监会就商业银行银行账簿利率风险管理公开征求意见

2017-11-24 18:19

  中证网讯银监会网站11月24日消息,为推动商业银行提升银行账簿利率风险管理水平,弥补监管制度短板,银监会对《商业银行银行账户利率风险管理》(银监发〔2009〕106号)进行了全面修订,形成了《商业银行银行账簿利率风险管理(修订征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。

  《》结合我国银行业实际情况,并合理借鉴国际标准,主要修订内容体现在:一是细化风险管理要求,规范风险治理架构和管理政策流程,强化系统建设、模型和数据管理要求,细化计量结果的内部应用和报告要求;二是规范风险计量,明确利率冲击情景和压力情景的选取要求和要素,根据银行系统重要性和业务复杂程度,设计差异化的监管报表计量框架;三是强化监督检查,明确监管机构对商业银行的风险状况定期评估要求及相应监管措施,提高非现场监管报表报送频度。

  银监会有关部门负责人就《商业银行银行账簿利率风险管理(修订征求意见稿)》答记者问

  为推动商业银行进一步提升银行账簿利率风险管理水平,银监会对《商业银行银行账户利率风险管理》(银监发〔2009〕106号)进行了全面修订,形成了《商业银行银行账簿利率风险管理(修订征求意见稿)》(以下简称《》)。银监会有关部门负责人回答了记者提问。

  银行账簿利率风险是银行面临的重要风险。近年来,国内商业银行不断完善银行账簿利率风险管理体系,在风险管理、利率性计量和压力测试等方面积累了一定经验。随着我国利率市场化基本完成,新的利率市场需要银行不断提升银行账簿利率风险管理精细化水平。为进一步规范银行风险管理,提升监管有效性,银监会将《商业银行银行账户利率风险管理》(银监发〔2009〕106号)修订工作列入2017年弥补监管制度短板的重点工作内容,在结合我国银行业实际情况和合理借鉴国际监管标准基础上,对其进行了修订和完善。

  《》结合我国银行业实际情况,并合理借鉴国际标准,主要修订内容体现在:一是细化风险管理要求,规范风险治理架构和管理政策流程,强化系统建设、模型和数据管理要求,细化计量结果的内部应用和报告要求;二是规范风险计量,明确利率冲击情景和压力情景的选取要求和要素,根据银行系统重要性和业务复杂程度,设计差异化的监管报表计量框架;三是强化监督检查,明确监管机构对商业银行的风险状况定期评估要求及相应监管措施,提高非现场监管报表报送频度。

  为更准确和全面地反映《》所规范的业务范围,避免名称与银行开立的各类账户相混淆,《》将原“银行账户”表述调整为“银行账簿”。银行账簿记录的是商业银行未划入交易账簿的相关表内外业务,范围与原《商业银行银行账户利率风险管理》(银监发〔2009〕106号)和《商业银行资本管理办法(试行)》等中所述“银行账户”相同。

  在风险计量及相关监管报告方面,针对系统重要性较高的商业银行(大型商业银行、股份制商业银行和邮政储蓄银行),借鉴国际标准并结合国内实际,研究设计了更具风险性的标准化计量框架,包括引入六种利率冲击情景、细化重定价时间区间、考虑客户行为假设等。对其他中小商业银行,仍主要沿用现行监管计量框架。

  在风险计量、系统和模型管理、计量结果应用等监管要求方面,体现匹配性原则,要求商业银行在适用相关监管要求时应与本行系统重要性、风险状况和业务复杂程度相适应。

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